江恩理论波浪理论delta

股票学习网 发布:2019-08-23 14:30:00 阅读:56次

均线系统买入法发明者葛兰碧,最终破产离开市场;波浪理论发明者一辈子没做过股票;江恩晚年破产,穷困潦倒;被国人奉为华尔街最牛操盘手的杰西利佛摩尔,晚年破产自杀;著名的海龟交易法则的创始人丹尼斯,在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场。

江恩理论波浪理论delta

中学生水品:概率的世界

进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果,市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了,结果并不重要,重要的是所有可能的结果,都在你的计划范围内,你的计划永远都不会失控。

概率包括了三率,以及综合思考三率做出计划的重要性,尽管你可能短期无法全完调和三者的关系:

第一,胜率:每次建仓到平仓是盈利还是亏损的。(其实这样理解不对,这也是中学生和大学生思维的区别,以后会讲)

第二,赔率:也就是盈亏比,每次做出计划,如果赚钱盈利多少,亏损的话亏损多少。

第三,破产率:说白了就是仓位控制或者叫做资金管理。你就是再有把握的单,如果仓位过大,如果你错了,也会让你一次爆仓破产。

第一:胜率

举个例子:我和你玩抛硬币的游戏,每人1000元筹码,抛一次赌1元,正面我赢,反面你赢。我赢你给我1元,你赢我给你1元。

你会觉得这个游戏很无聊,因为从概率上来讲,如果次数足够多,样本空间足够大,你和我的胜率都趋近于50%,我们在玩一个永远没有胜负的游戏。

但是如果情况特殊一些,比如地面不平,是一个砖头铺成的路面,硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的。这种情况如果判定算你赢,那么概率的天平就不平衡了。

通过统计1000次的结果有10次是这样的情况,也就是1%,也就是你的胜率变为了51%,我变为了49%,胜率变得不平衡了,那么这时候,还是赌1元,我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次,因为你知道你有胜率游戏,只要次数足够多,你早晚赢了我的1000元,让我破产。

赌场里面就是利用这一点胜率的不均衡赚钱的,有一种骰子的玩法,三个筛子,数字之和是3~18,如果是3~10算小,11~18算大,赔率2倍,也就是你押1元,你赢了给你2元,输了扣1元。看似胜率是50%,但是赌场规定,只要是三个数字相同,比如三个6,三个3,三个1,就算赌场赢。

结果赌场的胜率就变为了51.35%(自己去计算),一天赌场可能要玩几万盘这样的游戏,筹码又有大小,所以从概率上只要样本空间足够大,赌场包赚不赔。

美国有很多高频交易公司就是利用这一点盈利,注意这里的高频交易可不是抄单,不要以为你一天坐在电脑前,不断交易,利用胜率的微弱优势,不断累积就较做高频交易了,这种做法在美国早就out了,高频交易公司一天的交易量高达10多万笔,用的美国军方的微波通讯技术,交易的延迟时间单位是微妙,我们光纤的延迟单位是毫秒,1毫秒=1000微秒,也就是说我们的光纤在他们看来是超级慢动作,他们把设备直接架设在纳斯达克的交易所机房内,利用最近的物理距离,优先成交后然后提高一点报价在提供给市场,赚取微弱的价差。

问你们一个数学题:如果每1笔的胜率是51%,那么每天要做多少笔交易,当天盈利的概率是99.99%?

根据数学建模,答案大概是15万笔交易。也就是说高频交易公司每天要做15万笔交易以上,可以保证当天赚钱的概率是99.99%。

高频交易公司Virtu Financial在2014年在美国提交IPO申请准备上市,为了上市不得不公开他们的财务报表,结果发现该公司在1238个交易日里,只有1天是亏损的,2013年营收为6.65亿美金,利润为1.82亿美金,同比增长8%。

也就是说很多人以为的每天坐在电脑前的频繁交易就是高频交易,我只能呵呵了。

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